Fitch Stres Testi: Türk Bankaları Kur ve Kredi Riskine Karşı

Uluslararası bir kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'deki dokuz büyük bankanın sermaye yeterliliğini değerlendiren bir stres testi raporu yayımladı. Rapor, 2026 sonuna kadar dolar/TL kurunda ve takipteki kredilerde yaşanabilecek artışların bankacılık sektörü üzerindeki potansiyel etkilerini analiz ediyor.

Test senaryolarından biri, dolar/TL kurunun 60 seviyesine yükselmesi ve takipteki kredi oranının 2,5 puan artması durumunda, tüm bankaların yasal sermaye gerekliliklerini karşılayabildiğini gösteriyor.

Daha ağır bir senaryoda ise, dolar/TL kurunun 75 seviyesine çıkması ve takipteki kredi oranının 7,5 puan artması halinde, bir bankanın asgari çekirdek sermaye oranının kritik eşiğin altına düşebileceği belirtiliyor.

Rapor, kamu bankalarının sermaye tamponlarının özel bankalara göre daha düşük olduğunu vurguluyor. Bu durum, kamu bankalarının başlangıç sermaye pozisyonlarının ve faaliyet kârı tamponlarının yetersizliğine bağlanıyor.

Türk lirasındaki her %10'luk değer kaybının bankaların çekirdek sermaye oranını yaklaşık 50 baz puan, takipteki kredilerdeki her 1 puanlık artışın ise sermaye oranını yaklaşık 46 baz puan düşürdüğü hesaplanıyor. Mevcut durumda takipteki kredi oranı %2,7 seviyesinde olup, teminatsız bireysel krediler ve KOBİ portföyleri nedeniyle bu oranın artması bekleniyor.